Калькулятор размера позиции в EXCEL

Риск-менеджмент – это система, позволяющая трейдеру контролировать риски и возможные убытки. Простыми словами, это совокупность действий и расчетов с одной задачей – не терять депозит. Грамотный риск-менеджмент в трейдинге криптовалют, фьючерсов и акций позволяет переждать «черные полосы» из убыточных сделок. И чем дольше серия убытков, которую трейдер смог «пережить» без дополнительного депозита, тем успешнее он управляет рисками.

Начинающим трейдерам управление рисками часто кажется чем-то необязательным. Они ожидают, что большинство сделок будет «в плюс» и совсем забивают на «риск». А вот трейдеры, «слившие» ни один депозит знают, что убыток – неизбежная, обязательная часть торговли. Но убытками можно управлять. Для этого и нужен риск-менеджмент. Управляя рисками, трейдер решает сколько раз он сможет закрыть позицию в минус и какую сумму может потерять. То есть, стремится сначала сохранить деньги, а уже затем думает о прибыли. Для этого советую дополнительно использовать Калькулятор доходности по количеству сделок.

Калькулятор позволяет рассчитать оптимальный размер позиции, основываясь на вашем риск-менеджменте. Риск-менеджмент заключается в допустимом для вас убытке на 1 сделку от всего торгового депозита в процентах. Если вы только начинаете торговать, то не превышайте значение больше 2%. С получением опыта вы сможете увеличить риск до 5%, но не более, т.к. это грозит потерей всего депозита!

Формула размера позиции складывается из расчета:
«на какую сумму я должен купить актив, чтобы потерять по стоп-ордеру ровно 2% от депозита».

Объем сделки $ = (Сумма депозита $ * % риска) / % до стоп-лосса
Пример: (100$ * 2%) / 4% = 50$

Как читать формулу: достаточно 50$ для открытия позиции, чтобы потерять 2% от 100$ при снижении графика на 4%!

При необходимости вы можете использовать кредитное плечо, но старайтесь торговать только собственным капиталом в сделке. Вы должны понять, что кредитное плечо не увеличивает вашу прибыль, а только усиливает риски при неправильном применении.

Примеры объема сделки с плечом и без:

1. 50$ объем = 10$ своих средств * 5 плечо
2. 50$ объем = 50$ своих средств * 1 плечо (т.е. нет плеча)

В обоих случаях вы входите на одну и ту же сумму, но в первом варианте задействуйте меньше своих средств. А вот если вы оставите 5 плечо и свои 50$, то риск увеличится в 5 раз. И при снижении графика на 4% вы потеряете не 2%, а уже 10% от суммы депозита

Первая формула размера суммы риска складывается из расчета:
«сколько я потеряю в сделке, если риск на сделку равен 2%».

Сумма потерь $ = (Объем сделки $ * % риска) / 100%
Пример: (50$ * 2%) / 100% = 1$

Вторая формула размера суммы риска складывается из расчета:
«сколько я потеряю в сделке, если график снизиться на 4%».

Сумма потерь $ = (Объем сделки $ * % до стоп-лосса) / 100%
Пример: (50$ * 4%) / 100% = 2$

Прибыль рассчитывается аналогично. Только вместо «% риска» впишите значение «% прибыли», а вместо «% до стоп-лосс» укажите «% до тейк-профита».

Все расчеты можно автоматизировать, чтобы не приходилось считать каждую сделку вручную. Данная таблица поможет избежать глупых ошибок и сохранит ваше драгоценное время.

Все кто занимается инвестициями и трейдингом неоднократно встречались с тем, что их предварительные расчеты не всегда совпадают с фактическими результатами. Это происходит по различным причинам: усталость, невнимательность или мало знаний о правилах расчета позиции. С этим файлом все эти проблемы исчезнут, и вы наконец-то сможете сфокусироваться только на правильной точке входа, чтобы вас ничего больше не отвлекало.

Ничего сложного нет. Чтобы все было понятно, я сделал небольшие пояснения, которые отображаются при наведении на строчки. Заполнять нужно только желтые ячейки. Более подробную информацию о заполнении можно увидеть на картинке ниже.

В итоге эта таблица сэкономила мне кучу времени, чтобы быстро рассчитать риски и размер позиции. Она позволила эффективно использовать собственный капитал для входа в большее количество сделок одновременно!