Меню
Личный кабинет

Торговая система в трейдинге: что это и как её создать. Собственная прибыльная стратегия с нуля.

Торговая система в трейдинге — это фундамент стабильной и осознанной торговли. Именно она отличает профессионального трейдера и инвестора от человека, который действует на эмоциях и случайных сигналах. В этой статье я подробно и структурировано разберу, что такое торговая система, из каких элементов она состоит и как создать собственную стратегию, подходящую для фондового, фьючерсного и криптовалютного рынков.

Материал написан с практической точки зрения — без «воды», с проверенными подходами, инструментами и ресурсами, которые действительно используются в реальной торговле.
Купить готовую торговую систему со СКИДКОЙ %

Что такое торговая система и из чего она состоит

Торговая система — это набор четко прописанных правил правил и стратегий, по которым трейдер принимает решения на финансовых рынках.

Грамотная торговая система всегда включает:

  1. Анализ рынка и выбор актива
  2. Логику входа и выхода.
  3. Мани- и риск-менеджмент.
  4. Таймфреймы и стиль торговли.
  5. Правила работы с новостями.
  6. Психологические и дисциплинарные ограничения.
  7. Аналитику и последующий разбор сделок (по дневнику трейдера).
Без системы трейдинг превращается в хаотичную игру, независимо от рынка — акции, фьючерсы или криптовалюта.

90% трейдеров теряют деньги!

Подавляющее большинство людей приходит в трейдинг с неправильными ожиданиями. Они:

  • ищут «идеальный индикатор»
  • покупают сигналы
  • торгуют по советам из чатов
  • открывают сделки без плана
Итог почти всегда одинаковый — слив депозита или хронический минус.
Причина не в рынке и не в «манипуляциях», а в отсутствии торговой системы.

Рынок (акции, фьючерсы, криптовалюта) — это среда с вероятностями. И зарабатывать здесь можно только системно.

Базовые правила торговой системы

Универсальные правила, которые работают на любом рынке:

  • Одна система — один стиль торговли! Не пытайтесь использовать несколько разных стратегий подряд. Вам необходимо торговать по одним и тем же правилам, чтобы анализировать систему.
  • Торгуйте только теми деньгами, которые можете потерять. Уменьшение капитала не должно ухудшит качество вашей жизни.
  • Ограниченный и одинаковый риск в каждой сделке. Не рискуйте более 1-2% от торгового капитала на одну сделку.
  • Отсутствие эмоциональных решений. Усталость, стресс и лишние эмоции приведут к неправильном решениям на рынке и потере депозита.
  • Повторяемость действий. Чтобы получить результат необходимо совершать сделки по одинаковым правилам и без отклонений плана.
  • Статистика важнее одной сделки. Каждая сделка должна быть зафиксирована в дневнике трейдера и проанализирована после торговли.

Все правила должны быть зафиксированы письменно. Это может быть любой документ или таблица в эксель.

Дневник трейдера с частичной фиксацией прибыли в Excel

Цели и задачи трейдера

Перед созданием стратегии необходимо ответить на вопросы:

  • Зачем вы пришли на рынок? Это будет ваш дополнительный доход, основной источник дохода или сохранение и приумножение капитала
  • Какой доход я хочу получать (в процентах, а не в деньгах)? В среднем - это 15% в месяц при отработанной системе и наработке опыта.
  • Какой риск я готов принять? В начале он должен быть не более 0,5% от депозита, а в будущем может увеличиваться до 1-2%
  • Сколько времени я готов уделять рынку? Во всем должен быть баланс и многое зависит от вашего вида торговли. Не сидите по несколько часов за монитором, чтобы не перегореть.
  • Я трейдер или инвестор (или совмещаю)? Вы сможеет это понять только поработав на разных таймфреймах, и определив для себя комфортный стиль

Цели определяют:

  • стиль торговли;
  • таймфреймы;
  • выбор инструментов;
  • допустимую просадку.

Виды торговли:

Краткосрочная торговля

  • Сделки от нескольких минут до 1–2 дней
  • Активная работа с графиком
  • Требует высокой концентрации и дисциплины
  • Чаще используется на форекс, фьючерсах и криптовалютах

Среднесрочная торговля

  • Сделки от нескольких дней до недель
  • Оптимальный баланс между временем, риском и психологической нагрузкой
  • Подходит для акций, форекс и криптовалют

Долгосрочная торговля (инвестирование)

  • Срок удержания — месяцы и годы
  • Основной фокус — фундаментальный анализ (новости)
  • Минимум сделок, максимум терпения
  • Подходит для всех рынков

Скальпинг

  • краткосрочные сделки в рамках нескольких минут
  • требуется специальный софт
  • высокая скорость совершения сделок, чаще всего на фьючерсах

👉 В рамках данной статьи данный вид рассматриваться не будет, так как он не подходит большинству людей.

Психологический настрой: сон, отдых и здоровье

Психология — ключевой элемент любой торговой системы. Можно иметь идеальную стратегию, но всё равно терять деньги.

Основные ошибки:

  • торговля без сна (обязательно спать 7-8 часов)
  • желание «отбиться» после серии убыточных сделок
  • увеличение риска на сделку % после убытка
  • страх фиксации прибыли и убытков

Сон и здоровье: Недостаток сна (менее 7 часов) снижает когнитивные способности на уровне легкого алкогольного опьянения. Торговать в таком состоянии — преступление против депозита.

Что важно в системе:

  • торговля только в адекватном состоянии
  • фиксированное количество сделок в день
  • дни без торговли

Рынок всегда будет завтра, а депозит — нет.

Эмоциональный детокс: Трейдинг вызывает выброс дофамина и кортизола. Важно иметь хобби вне рынка, чтобы не превратиться в лудомана.

Тайм-менеджмент трейдера

Четко определите:

  • Время анализа рынка: 30-60 минут утром для изучения новостей, просмотра графиков, составления плана на день.
  • Время для торговли (во время сессии): Строго по сигналам системы. Нет сигнала — нет торговли.
  • Время для учета и анализа (после рынка): 20-30 минут на запись сделок в дневник и изучение ошибок.
  • Периоды отдыха
  • Дни без сделок

Например, инвестор может анализировать рынок 1–2 раза в неделю, а трейдер — ежедневно по расписанию.

Новости и фундаментальный фон

Новости могут усиливать движение цены, но не должны быть причиной хаотичных входов.

Рынок живет по расписанию:
  • Фондовый рынок: Привязан к торговым сессиям (Лондон, Нью-Йорк). Самая высокая волатильность — в первые и последние часы сессий.
  • Криптовалюты: Торгуются 24/7, но основные движения часто совпадают с американской сессией.

Где смотреть информацию?

  • Investing.com — мировые новости и экономические календари (ставка ФРС, инфляция CPI, данные по безработице, финансовые отчеты и т.д.).
  • Smart-lab.ru — главное сообщество трейдеров в СНГ для фондового рынка.
  • CoinMarketCap — метрики, капитализация и доминация криптовалют.

Технический анализ: фундамент вашей стратегии

Для анализа графиков стандартом индустрии является TradingView. Основная часть функционала бесплатная и доступна с ПК и мобильного приложения.

TradingView со скринером и торговым терминалом
Торговые платформы:

  • Для криптовалют и фьючерсов: Bybit — одна из ведущих бирж с продвинутым функционалом и надежной инфраструктурой.
  • Для фондового рынка: Т-Инвестиции — удобное мобильное и десктопное приложение для торговли акциями, облигациями, валютами.

Для поиска торговых ситуаций на криптовалютном рынке внутри дня можно использовать скринер: scalpstation.com.

Уровни, тренд и боковик (флэт)

Основа технического анализа:

  • Уровни поддержки и сопротивления: это ключевые ценовые области, где сила покупателей и продавцов уравновешивается. Уровень — это не линия, а ЗОНА. График «помнит» их и часто отскакивает от одного и той же ценовой зоны несколько раз подряд - это и есть горизонтальные уровни.
Пробитие уровня с высоким объемом — сильный сигнал к продолжению движения. Отскок от уровня — сигнал для контртрендовой или коррекционной сделки.

  • Тренд (восходящий / нисходящий): Восходящий тренд (бычий) — серия повышающихся максимумов (HH) и минимумов (HL). Нисходящий (медвежий) — понижающиеся максимумы (LH) и минимумы (LL).
Важно: На старших таймфреймах (День, Неделя) тренд сильнее, чем на младших (Минутный, Час). Большинство прибыльных систем работают по тренду, а не против него.

  • Флэт (боковое движение): цена движется в горизонтальном коридоре между четкими уровнями поддержки (снизу) и сопротивления (сверху). Это период накопления сил перед новым рывком.

Стратегия трейдера: либо торговать от границ канала, либо ждать пробоя с увеличением объема.

Торговая система должна четко отвечать:
  • торгую ли я от уровней;
  • торгую ли я по тренду;
  • работаю во флэте или жду пробоя границы.
Разница между трендом, боковиком и уровнем

Объемы

Объем подтверждает истинность движения и помогает выявить ложные движения, пробои, а также усиливает сигналы уровней.

Бычий (восходящий) тренд:
  • Если цена растет на высоких объемах — тренд истинный.
  • Если цена растет, и объемы падают — ждите разворота.

Медвежий (нисходящий) тренд:
  • Если цена падает на высоких объемах — тренд истинный.
  • Если цена падает, и объемы падают — ждите разворота.

Индикаторы: RSI и SMA

Не перегружайте график! 1-2 индикатора достаточно.

  • RSI — помогает оценить перекупленность (>70) и перепроданность (<30). Отскок от зоны перепроданности или перекупленности тренде — хороший сигнал на разворот.

ДИВЕРГЕНЦИЯ по RSI — мощнейший сигнал: Бычья дивергенция: цена делает новый минимум, а RSI — более высокий минимум. Сигнал к развороту вверх. Медвежья дивергенция — наоборот. Это один из самых надежных сигналов ослабления тренда.

  • SMA (скользящая средняя) — определяет направление тренда
Цена выше SMA(200) — долгосрочный восходящий тренд. Ниже — нисходящий.
Динамическая поддержка/сопротивление: В восходящем тренде цена часто отскакивает от SMA(50) или SMA(20). Эти отскоки — точки для входа.

Индикаторы не являются сигналом сами по себе, а дополняют анализ.

Паттерны (фигуры технического анализа)

Наиболее популярные — "Голова и плечи", "Двойное дно/вершина", "Флаг или Клин". Это графические модели, предсказывающие продолжение или разворот тренда.

Паттерны работают только в контексте тренда, уровней и объемов. Важно анализировать их на разных таймфреймах: на старшем (D1, H4) определяем глобальное направление, на младшем (H1, М5-M15) — ищем точку входа.
Популярные фигуры технического анализа в трейдинге

Таймфрейм

Одна из ключевых ошибок — путаница таймфреймов

  • старший таймфрейм — определение глобального тренда и основных уровней;
  • младший таймфрейм (рабочий) — ищем локальные зоны интереса, паттерны и точку входа с минимальным стоп-лосс. Ставим вспомогательные уровни и ориентируемся на объем.

Важно не смешивать сигналы с разных таймфреймов без логики.

Выбор таймфрейма:

  1. Долгосрочный инвестор (удерживает сделку от 1 года): Анализирует Недельные (W) и Месячные (M) графики, точку входа определяет по дневному графику (D1) Ищет фундаментально сильные активы на коррекциях. Следит за глобальным трендом.
  2. Среднесрочный трейдер (удерживает сделку от нескольких дней до недель): Основной график — Дневной (D1). Входы ищет на 4-часовом (H4) и часовом (H1). Его стихия — движение в рамках недельного тренда.
  3. Краткосрочный трейдер (удерживает сделку внутри дня): Не оставляет позиций на ночь. Работает на часовых (H1) и 30-минутных (M30) графиках, а вход уточняет на 5-15-минутках (M5-M15).
  4. Скальпер (торговля на секундах/минутах): Использует M1, M5. Это отдельная, высокострессовая профессия, требующая особых навыков и ПО.

Распределение капитала и бюджета

Особенно важно, если вы работаете на нескольких рынках:
  • акции;
  • фьючерсы;
  • криптовалюта.

Пример универсального грамотного распределения
  • 40–50% — инвестиции;
  • 20-30% — активная торговля (трейдинг);
  • 20-30% — резерв.

Внутри активной торговли:
  • часть под трендовые сделки;
  • часть под краткосрочные возможности.

Мани-менеджмент

Мани-менеджмент отвечает за рост капитала и управление деньгами.

Базовые правила:

  • Распределите бюджет: даже если вы трейдер, думайте как инвестор. Разделите капитал на части: например, 70% — для активной торговли, 30% — для долгосрочных инвестиций по стратегии DCA или резерва. Для учета такого подхода идеально подходит таблица доходов, расходов и инвестиций.


  • Всегда рассчитывайте позицию через калькулятор сделок. Вы вводите депозит, сумму риска, точку входа, стоп и тейк — и получаете точный объем позиции для сделок как Long, так и Short, даже с учетом кредитного плеча.

  • Риск в сделке — 0,5% от депозита (без опыта), и 1–2% от депозита (когда набита рука и прибыль в течение нескольких месяце превышает убытки). Например, если ваш торговый капитал $10 000, максимальный убыток на одну сделку не должен превышать $50 (0,5%).

  • Не увеличивайте объем сделки после убытка. увеличение объемов допустимо только после серии прибыльных периодов, а не после одной удачной сделки.

Калькулятор Long и Short сделок для расчета Объема позиции, Тейк-профит, Стоп-лосс, PNL и цены Ликвидации с учетом кредитного плеча

Риск-менеджмент (тейк-профит и стоп-лосс)

Риск-менеджмент — это защита депозита. Оба ордера выставляются одновременно с открытием позиции. Это план-минимум.

Стоп-лосс (Stop Loss, SL): Ваша страховка. Глубина его установки зависит не от вашей «веры» в сделку, а от волатильности актива и структуры графика.

  • Где ставить? За ближайшим значимым уровнем поддержки/сопротивления, за локальным экстремумом, за линией тренда. Стоп должен стоять там, где ваша торговая идея (например, «отскок от уровня») будет окончательно признана неверной.
  • Никогда не двигайте стоп в сторону увеличения убытка! Двигать можно только в сторону безубытка или в плюс (трейлинг-стоп).

Тейк-профит (Take Profit, TP): Цель, где вы фиксируете прибыль.

  • Соотношение Риск/Прибыль (Risk/Reward, R:R): Это краеугольный камень. Минимально допустимое соотношение — 1:2, 1:3 и выше. Если ваш риск (SL) составляет 50 пунктов, то цель (TP) должна быть как минимум на 100 пунктах. Это значит, что для безубыточности вам достаточно всего 34% прибыльных сделок (при R:R 1:2).
  • Частичная фиксация прибыли: Продвинутая техника. Например, при R:R 1:3 можно закрыть 2/3 позиции на первом целевом уровне (R:R 1:1), а оставшуюся часть переместить стоп в безубыток и держать до второй цели (1:3). Такая логика реализована в дневнике трейдера версии 2.0.
Пример хорошей точки входа на младшем таймфрейме с правильной установкой тейк-профита и стоп-лосса

Анализ рынка и графика

Выбор и оценка активов:

  • Ликвидность: Есть ли в активе деньги? Смотрите на объем торгов за 24 часа.
  • Волатильность: Насколько сильно ходит цена? Слишком «спокойные» активы не дадут заработать трейдеру, слишком «дерганые» — выбьют по стопу.
  • Корреляция: Не покупайте 10 разных альткоинов одновременно, если Биткоин смотрит вниз. Они все упадут.
  • Для акций: проверьте, не выходит ли завтра отчет компании (избегайте повышенной волатильности). Используйте Investing.com.
  • Для криптовалют: проверьте общую капитализацию и ликвидность на CoinMarketCap. Не торгуйте малоизвестными «щиткоинами».
  • Изучите сводку в Telegram-канале (GODUNOV) — возможно, по этому активу уже есть дополнительная аналитика.

Для отслеживания структуры вашего портфеля и понимания доли каждого актива используйте Таблицу учета криптовалют или универсальную Таблицу учета акций и облигаций.
Таблица учета Криптовалют с автообновлением цен в EXCEL. Подходит для любых рынков.

Открытие в сделки:

Сделка открывается только при выполнении всех условий системы. Если хотя бы один пункт не совпадает — сделки нет!

  1. Определите фазу рынка на старшем ТФ (какой тренд преобладает) на платформе TradingView.
  2. Проверьте, что акции/криптоактивы, которые движутся в этом тренде находятся к коррекции.
  3. Найдите ключевые уровни. Проверьте, что цена подошла к уровню поддержки/сопротивления, совпадающей скользящей средней на младшем таймфрейме.
  4. Оцените объемы и проверьте, что они подтверждают направление цены.
  5. Оцените индикатор RSI, который должен находится в зоне перепроданности (30) или перекупленности (70). Дивергенция даст более точный сигнал.
  6. Рассчитайте стоп-лосс (SL), тейк-профит (TP) и объем позиции через калькулятор трейдера.
  7. Используйте маржинальную или фьючерсную торговлю, если это подразумевает система. Если вы не понимаете как рассчитывается объем с кредитным плечом и цена ликвидации, то не используйте данный вид торговли. Весь депозит может испариться на глазах. Подробнее о всех расчетах, и фьючерсной торговле можно узнать в моей ТОРГОВОЙ СИСТЕМЕ со всем рабочими торговыми стратегиями! Готовая система содержит полную информацию о работе с рынком, и расскажет о выборе правильной точки входа и выхода, предоставив готовые иллюстрации и схемы торговли.
Определение точки входа на старшем таймфрейме

Сопровождение сделки после входа:

  • никаких импульсивных решений и увеличения объема;
  • работа строго по плану: либо сценарий прибыли, либо сценарий убытка.

Закрытие сделки и фиксация результата:

Закрытие сделки — это тейк-профит, стоп-лосс или ручное закрытие по правилам системы при непредвиденном изменении рынка.

Фиксация частями: Закройте 50% позиции на первой цели, переведите стоп в безубыток. Остальное тяните до тейк-профита или пока тренд не сломается.

Выход по стопу: Это не поражение, это страховка. Убыток — это операционный расход вашего бизнеса.

❗ После закрытия сделки обязательно фиксируется результат в дневник трейдера:

  • причина входа;
  • результат;
  • ошибки;
  • выводы.

Инвестор и трейдер: разные подходы, одна система

Торговая стратегия инвестора

Стратегия инвестора - "Купить и держать" (Buy & Hold) с элементами DCA (усреднения). Регулярно инвестировать в индексные фонды или сильные активы вне зависимости от цены. Акцент на дивиденды и долгосрочный рост.

  • работа с глобальными трендами;
  • усреднение (DCA);
  • долгосрочное удержание;
  • минимальное количество сделок.

Важен учет всего портфеля и пассивного дохода: таблица доходов/расходов, таблица стейкинга. Для DCA — калькуляторы усреднения.
Пример инвестиционной стратегии усреднения и набора позиции по DCA

Торговая стратегия трейдера

Стратегия трейдера - активная работа с волнами тренда. Ловля отскоков от уровней, торговля на пробой.

  • активная работа с волатильностью;
  • уровни и импульсы;
  • кратко- и среднесрочные сделки;
  • строгий риск-менеджмент.

Важен учет каждой сделки: дневник трейдера, торговый калькулятор. Для сеточных стратегий — калькулятор Grid-бота.

❗ Подходы разные, но система нужна в обоих случаях.

Практика, системность и рост

Создание торговой системы — это процесс, а не разовое действие. Система тестируется, дорабатывается и масштабируется со временем. Перед началом торговли обязательно протестируйте свою систему или стратегию на демо-счете.

Если вы хотите:
  • сократить путь проб и ошибок;
  • не потерять сотни тысяч рублей;
  • получить уже структурированную логику торговли;
  • использовать готовые инструменты учета и анализа,

На сайте godunovinvest.ru представлены профессиональные практические решения и готовые торговые подходы, которые можно адаптировать под себя. Они включают в себя все описанные выше компоненты: от правил входа до детальных мануалов по управлению рисками.

Полезные ресурсы и площадки

Для торговли и инвестиций:

Для аналитики и обучения:

Актуальная аналитика и рынок

Регулярный анализ рынка, актуальные инструменты, разборы сделок, торговые идеи и свежие новости публикуются в Telegram-канале:

👉 GODUNOV | Инвестиции и Трейдинг (@GODUNOVVVV)

Заключение

Торговая система — это не секретный индикатор и не «волшебная кнопка». Это дисциплина, структура, статистика и контроль рисков.

Именно система позволяет:
  • торговать стабильно;
  • снижать стресс;
  • масштабировать результат;
  • зарабатывать на рынке годами, а не случайными сделками.

Если вы готовы перейти от хаотичной торговли к профессиональному подходу — начните с системы!

🔥 ПОЛУЧИТЬ ГОТОВУЮ ТОРГОВУЮ СИСТЕМУ!
Купить торговую систему для Инвестиций и Трейдинга
Купить таблицы для Инвестиций и Трейдинга